En nuestra localidad el día de Reyes Magos no se celebra como en la mayoría de los lugares de España. Los Reyes Magos de Oriente llegan muy pronto , cargados de ilusión. En La Puebla de Cazalla los Reyes Magos pasan a las 12 del mediodía del día 5 de enero, así que se podría decir que la primera parada que hacen en su largo recorrido es este pueblo. Los niños se reúnen en la Plaza del Cabildo durante la mañana de ese día para cantar la canción: ¡Diego, toca las campanas que son las doce de la mañana! ¡Melchor, Gaspar y Baltasar, que me echen ya! Además de esa tradicional canción, se cantan otras canciones infantiles que suenan a través de la megafonía, mientras un paje acompañante de los Reyes Magos lanza caramelos desde el balcón del ayuntamiento a los niños que aguardan impacientes la llegada de los Reyes. Esto hace que su espera sea más llevadera. Cuando las campanas tocan a las 12 de la mañana (hora en que comienza el sprint final hasta sus casas), todos los niños corren hacia éstas ilusionados. La larga espera ya ha terminado, ¡Por fin verán lo que les han traído los Reyes! Esta tradición permite a los niños de La Puebla disfrutar de sus juguetes un día antes que el resto de los niños de otros pueblos. Anteriormente, los niños se congregaban en la Plaza del Convento y le cantaban la canción al campanero, la cual ha pasado de generación en generación, cantada en este día y siempre con la misma ilusión. Se cree que Diego es el nombre de un antiguo sacristán del Convento de Ntra. Sra. de la Candelaria y que era el encargado de tocar las campanas. Este evento cuenta con una larga tradición. Se cree que antiguamente los Duques de Osuna venían a la Puebla de Cazalla cargados con juguetes con el fin de repartirlos entre los niños que vivían en nuestra localidad y precisamente llegaban aquí por la mañana, después de haber hecho una descarga en Osuna el día anterior. El día 5 por la tarde tiene lugar la salida de la Cabalgata de los Reyes Magos, representados éstos por personajes singulares del pueblo o vinculados de alguna manera a éste. Las tres carrozas principales de los Reyes Magos van acompañadas de otras representativas de distintas asociaciones de La Puebla de Cazalla. Este día termina con la tradicional Cena de Reyes.